Постов с тегом "mt5 mql5": 14

mt5 mql5


Алгоритмическая или реальная Оптимизация?

    • 16 апреля 2024, 01:25
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Для ускорения оптимизации ТС делают следующее

 

  1. Увеличивают количество параллельных вычислительных потоков.
  2. Пробуют разные компиляторы.
  3. Переписывают код под особенности железа (OpenCL, GPU и т.д.).
  4. Пробуют разные алгоритмы оптимизации.
  5. Уменьшают количество входных данных (цены, календарь и т.д.).
  6. Заменяют внутренние алгоритмы на более оптимальные по вычислительным ресурсам.

Последний пункт называют алгоритмической оптимизацией.

 

Реальная оптимизация.

А может ли реальная (вычислительная) оптимизация ускорить оптимизацию? Звучит, как масло масленное.

Ниже приведу пример, который, возможно, кого-то натолкнет на полезные идеи ускорения расчетов в своих ТС.

 

Пример.

Хотелось привести не гипотетический, а реальный пример, но при этом лаконичный. И тут случай подвернулся.

 

Разбирался с особенностями DST/GMT-смещений в разных источниках котировок и календаря. Там многое завязано на первом/втором/последнем воскресенье месяца. Поэтому ядром подобных вычислений является расчет времени начала месяца. Вот эту функцию и попробуем ускорить.



( Читать дальше )

MT5 на MOEX все?

Те инфраструктурные изменения, которых я больше всего опасался, кажется начинают реализовываться.

BCS- первая ласточка? Или наоборот заставят MQ наконец оторвать жопу от удобных кресел?

MT5 на MOEX все?

P.S. Небольшое комьюнити алго-трейдеров в MT5 начинает подыскивать удобный терминал для торговли на MOEX. (интим с ос-энджин не предлагать).


Частичное исполнение.

    • 06 августа 2022, 15:05
    • |
    • fxsaber
  • Еще

На рынке случаются различные эпизоды с исполнением торговых ордеров. Наверное, важно уметь быстро разобраться в той или иной торговой ситуации. MT5 сохраняет довольно много информации в истории торговли, нужно только суметь посмотреть на нее под правильным углом.

 

Ниже на нескольких примерах покажем, как найти интересные ситуации частичного исполнения и какие существуют способы их представления.

 

Поиск.

Этот скрипт находит события, когда один и тот же отложенный ордер создает несколько позиций, жизни которых не пересекаются. Т.е. сначала открылась и закрылась одна позиция, затем — вторая и т.д. И все они происходят из одного и того же отложенного ордера за счет его частичных исполнений на Hedge-счете.



( Читать дальше )

Возможности анализа не только своей истории.

Семейство терминалов MetaTrader позволяет штатно визуализировать историю торговли открытого счета, бэктестов и Сигналов (мониторинг огромного числа торговых счетов).

Ниже пойдет речь об использовании готового инструмента, раскрывающего данные возможности, в рамках MetaTrader 5. При этом используемый подход может быть реализован и в MetaTrader 4.

 

Торговый счет.

Терминал позволяет автоматически отображать историю торговли на соответствующих графиках символов.

Возможности анализа не только своей истории.



Визуализация дает примерно такую картинку.

Возможности анализа не только своей истории.



( Читать дальше )

Research04: клиентская база брокера.

    • 22 января 2022, 05:05
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.

Research04: клиентская база брокера.

 

Данные.

 

  • Deal  — номер сделки в MT5. Сделка — осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
  • Order  — номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер — торговый приказ определенного типа.
  • ID  — строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.
Данные номера сквозные — в хронологическом порядке последовательно нумеруются действия всех клиентов брокера (Deal/Order — MT5, ID — all).

 

Идея.



( Читать дальше )

Признаки робастной торговой системы на примере.

    • 25 октября 2021, 17:20
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Как же выглядит робастная торговая система? У меня получилось показать ее на картинке.
Признаки робастной торговой системы на примере.

Теперь надписи на картинке в виде текста (авто-переводчикам) и некоторых подробностей.

1. Расчетный график, построенный Validate в конце своей работы.

 

Через каждые две недели автооптимизация за прошедшие два месяца. Кастомный критерий оптимизациипринудительный обрыв ГА через 2000 проходов.

Итого всего 15 оптимизаций в режиме по реальным тикам+пипсы. Полностью на все ушло ровно 19 минут.

 

Первый горб на графике во многом вызван тем, что не учитывалось смещение времени. Как только период смещения времени перестал попадать в интервал оптимизации, график сгладился.

 

2. Фактический график результата работы Validate.



( Читать дальше )

Торговый оборот в триллион USD и другие достижения библиотеки за пять лет.

    • 03 августа 2021, 13:14
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

 

Результаты.

 

  • Открытый и свободно распространяемый исходный код.
  • Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
  • Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
  • Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
  • Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
  • Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
  • Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
  • Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
  • Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
  • Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).


( Читать дальше )

Вкратце алготрейдерские будни и результаты.

Ведется постоянная работа над улучшением результатов торговли. Из всех FOREX-брокеров, что пробовал, лучший — RannForex. Объективно.

За несколько прошедших месяцев RannForex внес массу алгоритмических и инфрастуктурных изменений, что дало значительно лучшее исполнение.

Это же касается и MetaQuotes. MT5 (серверная часть) стал быстрее, что дало улучшение исполнения.

Позитивные изменения MT5+RannForex во многом были вызваны доскональными репортами, показывающими проблемы. Неправильно думать, что сливки в виде улучшенного исполнения своих ордеров у всех клиентов — это что-то само-собой разумеющееся.



( Читать дальше )

Лучшая бесплатная тиковая история FOREX

    • 25 января 2021, 10:14
    • |
    • fxsaber
  • Еще
На данный момент так выглядит бесплатный архив тиковой истории с лучшими ценами.
Лучшая бесплатная тиковая история FOREX
Сейчас это:
  • 31 Гб архивов.
  • 81 символ.
  • 2 года.
  • > 5 миллиардов тиков с одними из лучших цен в индустрии.
  • Миллисекундная дискретизация времени.
  • Ежедневное обновление.
Самые осведомленные алготрейдеры используют именно эту историю при поиске закономерностей.


( Читать дальше )

Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

    • 03 ноября 2020, 16:45
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.
Граальность, которая все портит. Белые лебеди на истории и в реале.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

 

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн